El niño, de 47 centímetros y 2,7 kilos, nació a las 9.30 GMT, y su hermana, un centímetro menor y que pesó 2,6 kilos, lo hizo a las 9.56 GMT, y tanto ellos como su madre están en "buen estado", según un comunicado de la Casa Real.
Mary, de 38 años y cuyo parto era esperado desde hacía días, había sido ingresada en el hospital a primera hora de esta mañana.
"Fue casi irreal, uno está con el primero, la madre debe seguir trabajando y luego llega una niña. Fue maravilloso", declaró Federico, que al igual que en los anteriores partos estuvo al lado de Mary todo el tiempo y fue quien cortó el cordón umbilical.
Federico resaltó que él y su esposa se sentían "muy aliviados" tras el parto y añadió: "No podíamos ser más felices que esta vez, es un milagro por dos".
Los gemelos ocuparán la cuarta y quinta posición en la línea sucesoria al trono danés, detrás de su padre, de 42 años; y sus dos hermanos mayores, el príncipe Christian, de 5, y la princesa Isabella, de 3.
Mary y Federico se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y contrajeron matrimonio en abril de 2004.
